【出 处】：《 管理现代化 》 2014年第0卷第6期 117-119页,共3页

【作 者】：

【摘 要】 研究了余额宝收益率的主要影响因素并对其进行了预测。首先用EMD方法将余额宝收益率原始数据分解重组,再分别建立预测模型。结果表明：（1）余额宝收益率是由国内市场资金面决定的长期趋势、金融行业重大事件带来的低频振动,以及正常市场波动导致的高频振动三方面构成的;（2）EMD-GARCH预测效果比GARCH模型好。