【出 处】：《 管理现代化 》 2014年第0卷第6期 99-101页,共3页

【作 者】：

【摘 要】 提出了一种基于VaR模型的信用风险控制方法 ,可实现银行供应链金融业务贷款结构的动态优化调整,通过执行动态的贷款企业准入条件,达到信用风险控制的目的。针对该种方法存在的不足之处,引入了考虑违约相关性的高斯Copula模型,做了进一步讨论。