【出 处】：《 管理现代化 》 2014年第0卷第6期 16-18页,共3页

【作 者】：

【摘 要】 通过一种全新的进化算法GNP-RL（Genetic Network Programming with Reinforcement Learning）来构建外汇市场交易模型。作为一种图状的进化算法,GNP已经被成功运用到多种动态的环境中。首次将GNP方法运用到外汇市场,并通过对算法产生的超额收益验证外汇市场的有效性。实证结果表明：在使用样本外数据测试的情况下,基于GNP的交易策略是可以产生超额收益的;这种现象可以用适应性市场假说（AMH）来说明。